Alternativne mere i dekompozicija performansi portfolija investicionih fondova
Date
2018
Authors
Leković, Miljan
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Udruženje banaka Srbije, Beograd
Abstract
Pored u teoriji najčešće korišćenih i u praksi potpuno afirmisanih mera performansi portfolija: Šarpovog, Trejnorovog i Jensenovog ili alfa indeksa, u finansijskoj literaturi su se izdvojile i dve modifikovane verzije Šarpovog indeksa: informacioni racio i M2 mera performansi portfolija, jedna modifikovana verzija Trejnorovog indeksa: T2 mera performansi portfolija, modeli koji mere menadžersku sposobnost tajminga tržišta: Treynor-Mazuy i Henriksson-Merton model, i racio zasnovan na negativnom riziku i negativnoj devijaciji kao njegovoj meri: Sortinov racio. Cilj rada je da se investiciona javnost u Republici Srbiji bliže upozna sa osnovnim odlikama navedenih mera performansi portfolija, kao i da se razume važnost dekompozicije ostvarenih performansi portfolija investicionih fondova.
Description
Keywords
informacioni racio, M2 mera performansi, informacioni racio, T2 mera performansi, Treynor-Mazuy model, Henriksson-Merton model, Sortinov racio
Citation
Leković, Miljan. "Alternativne mere i dekompozicija performansi portfolija investicionih fondova." Bankarstvo 47, no. 1 (2018): 52-81. https://doi.org/10.5937/bankarstvo1801052L .