Leković, Miljan2023-02-132023-02-132018Leković, Miljan. "Alternativne mere i dekompozicija performansi portfolija investicionih fondova." Bankarstvo 47, no. 1 (2018): 52-81. https://doi.org/10.5937/bankarstvo1801052L .1451-4354https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/16475Pored u teoriji najčešće korišćenih i u praksi potpuno afirmisanih mera performansi portfolija: Šarpovog, Trejnorovog i Jensenovog ili alfa indeksa, u finansijskoj literaturi su se izdvojile i dve modifikovane verzije Šarpovog indeksa: informacioni racio i M2 mera performansi portfolija, jedna modifikovana verzija Trejnorovog indeksa: T2 mera performansi portfolija, modeli koji mere menadžersku sposobnost tajminga tržišta: Treynor-Mazuy i Henriksson-Merton model, i racio zasnovan na negativnom riziku i negativnoj devijaciji kao njegovoj meri: Sortinov racio. Cilj rada je da se investiciona javnost u Republici Srbiji bliže upozna sa osnovnim odlikama navedenih mera performansi portfolija, kao i da se razume važnost dekompozicije ostvarenih performansi portfolija investicionih fondova.srAttribution-ShareAlike 3.0 United Stateshttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/informacioni racioM2 mera performansiinformacioni racioT2 mera performansiTreynor-Mazuy modelHenriksson-Merton modelSortinov racioarticle10.5937/bankarstvo1801052L